在期货期权交易中，DELTA是一个非常重要的风险指标，它衡量的是期权价格对标的资产价格变动的敏感度。准确求取DELTA期权对于投资者进行风险管理和策略制定至关重要。以下将介绍几种常见的求取DELTA期权的方法。
首先是公式法。对于欧式期权，在布莱克 - 斯科尔斯（Black - Scholes）模型的框架下，有相应的DELTA计算公式。对于看涨期权，其DELTA值等于N(d1)，其中N( )是标准正态分布的累积分布函数，d1的计算公式为：
$d1=\frac{ln(\frac{S}{K})+(r+\frac{\sigma^{2}}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$
这里S是标的资产的当前价格，K是期权的执行价格，r是无风险利率，σ是标的资产的波动率，T是期权的剩余到期时间。而看跌期权的DELTA值等于N(d1) - 1。
公式法的优点在于计算相对精确，只要输入准确的参数，就能得到理论上的DELTA值。然而，它也有一定的局限性，该模型基于一系列严格的假设，如标的资产价格遵循对数正态分布、无交易成本等，在现实市场中这些假设往往难以完全满足，可能导致计算结果与实际情况存在偏差。
其次是数值方法，其中较为常用的是有限差分法。有限差分法是通过对期权定价公式进行离散化处理来近似求解DELTA。具体来说，它通过计算期权价格在标的资产价格微小变动前后的差值，再除以标的资产价格的变动量，从而得到DELTA的近似值。例如，我们可以计算期权在标的资产价格为S和S + ΔS时的价格C(S)和C(S + ΔS)，那么DELTA的近似值就为：
$DELTA\approx\frac{C(S + \Delta S)-C(S)}{\Delta S}$
数值方法的优势在于它可以处理更为复杂的市场情况和期权类型，不依赖于特定的理论模型假设。但它的计算量相对较大，需要选择合适的离散化步长，否则可能会影响计算结果的准确性和稳定性。
此外，还可以通过期权交易软件直接获取DELTA值。现在许多专业的期货期权交易软件都内置了期权分析功能，能够实时计算并显示期权的各项风险指标，包括DELTA。这种方法的优点是简单便捷，投资者无需手动进行复杂的计算。但需要注意的是，软件计算所依据的参数可能存在一定的误差，投资者应该对其计算结果进行适当的验证和分析。
下面通过一个表格来对比这几种方法的特点：
方法 优点 缺点 公式法 计算精确，有理论依据 基于严格假设，可能与实际偏差大 数值方法 可处理复杂情况，不依赖特定假设 计算量大，需选择合适步长 交易软件法 简单便捷 参数可能有误差，需验证投资者在求取DELTA期权时，应根据自身的需求、市场情况和所掌握的资源，选择合适的方法。同时，要不断学习和实践，提高对DELTA期权的理解和运用能力，以更好地管理投资风险和制定交易策略。