海龟交易系统是一种著名的交易系统，它诞生于20世纪80年代。当时，交易大师理查德・丹尼斯和威廉・埃克哈特就“伟大的交易员是天生的还是后天培养的”这一问题产生了分歧。为了解决争论，他们进行了一个实验，挑选了一些交易员并将自己的交易方法传授给他们，这些交易员被称为“海龟”，他们所使用的交易方法就被称为海龟交易系统。
理解海龟交易系统，关键在于掌握其核心原理。该系统本质上是一个趋势跟踪系统，其核心思想是在市场出现明显趋势时进行交易，以捕捉趋势带来的利润。它主要基于技术分析，通过对价格和交易量等数据的分析来判断市场趋势。例如，当价格突破一定的阻力位时，系统会发出买入信号；当价格跌破一定的支撑位时，系统会发出卖出信号。
在应用海龟交易系统时，有几个要点需要特别注意。首先是仓位管理。海龟交易系统采用了一种基于波动率的仓位管理方法，即根据市场的波动率来调整每次交易的仓位。具体来说，当市场波动率较大时，减少仓位；当市场波动率较小时，增加仓位。这样可以在控制风险的同时，提高资金的使用效率。以下是一个简单的仓位管理示例表格：
市场波动率 仓位调整 高 减少 低 增加其次是止损设置。止损是控制风险的重要手段，海龟交易系统有明确的止损规则。一般来说，当交易出现一定比例的亏损时，系统会强制平仓，以避免亏损进一步扩大。止损的设置要根据市场情况和个人风险承受能力来确定，但一定要严格执行，不能抱有侥幸心理。
最后是交易纪律。严格遵守交易系统的信号和规则是成功应用海龟交易系统的关键。不能因为一时的情绪或主观判断而随意更改交易计划。在市场中，情绪和主观判断往往会导致错误的决策，而交易系统可以帮助我们克服这些人性的弱点，保持交易的一致性和稳定性。
总之，海龟交易系统是一个经过实践检验的有效交易系统，但要想在实际应用中取得良好的效果，需要深入理解其原理，并严格遵循其应用要点。